第1章 概述
1.1 机器学习技术路线图
- 数据准备/特征分析
- 样本整定
- 机器学习
- 模型检验
- 结果反馈优化
- 重要特征评估
- 取平均值、中值、分位数、众数、随机值等，效果一般，相当于人为的添加了噪声。
- 使用其它变量预测模型计算出缺失值。
- 把变量映射到高维。
- 删除缺失值过多的属性或实例，慎重删除。
第2章 数据清洗
2.1 处理缺失值
工具h2o.ai可以显示数据每个属性的缺失值情况，如下图：
2.2 数据集的格式
工具Weka要求数据是arff的，但也支持csv文件，在weka中arff文件有优势，可以设置属性的类型，其中weka有四种基本类型(numeric数值型、 nominal分类型, string字符串型 和 date日期类型)。
2.3 规范化
有时属性的区间跨度太大会影响分类的性能，可能导致过重视跨度的属性。例如，属性a的区间是[1,10000]，属性b的区间是[1,10]，显然属性a的影响要大于属性b。可以采用规范化的方法解决问题，把每个属性值除以它的最大跨度，就按比例规划化到了[0,1]区间。
2.4 数据的规范化
有时数据中存在中文字符，算法无法进行，可以用python编写一个脚本，利用字典这种数据结构，key值存中文字符，value值存一个自增的index，注意每次加入新的键值对时，判断新key值 not in 已有的键表，已保证相同的中文字符对应唯一的index值。
2.5 重复命名的属性
对于属性名相同的属性，采用重命名即可。
第3章 属性工程
3.1 属性约简
计算每个属性对决策属性的依赖度，若属性集A的依赖度大于等于属性集B的依赖度，并且属性集B包含属性集A，则属性集合B - A 的属性为冗余属性，删除即可。计算属性依赖度有很多方法，有粗糙集，信息熵等方法。
金融数据真实样本有240列属性，使用工具weka的监督方法AttributeSelection属性选择功能，可以把属性集约简到42条，还可以继续进行属性约简，手动删除，直到结果最优
第4章 建模
4.1 经典模型选择
经典的机器学习模型有朴素贝叶斯、SVM支持向量机、决策树、LR线性回归、IBK等。
注意每种模型的应用要求，比如SVM不支持处理日期类型的属性，某些算法不可以处理数值型的决策类等等。
4.2 组合模型选择
有时模型组合的方法的效果会好得多，比如GBDT或者rf，都是将简单的模型组合起来，效果比单个更复杂的模型好。组合的方式很多，随机化（比如random forest），Boosting（比如GBDT）都是其中典型的方法。
模型的预测结果都差不多，通过十折交叉验证就可以得到这个机器学习模型的大致性能，需要进行下一步的模型的调优操作。
第5章 模型评估
5.1 AUC评价指标
为什么需要AUC指标？举个例子，若有100个样本，有90个正样本和10个负样本组成，若分类器简单粗暴的将所有的样本分为正类，准确率是90%，这显然不是我们需要的结果，所以准确率不能很全面的预测分类的性能。
定义：分析结果采用AUC来评判模型的效果。AUC即以False Positive Rate为横轴，True Positive Rate为纵轴的ROC （Receiver Operating Characteristic）curve下方的面积的大小。
M 为正样本个数，N 为负样本个数，M * N 为正负样本对的个数。Si为第i个正负样本对的得分，定义如下：
5.2 Precision准确率
又名查准率，precision = TP / ( TP + FP ) 。
5.3 Recall召回率
又名查全率，recall = FP / ( TP + FN ) 。
第6章 循环调优
6.1 调参
迭代找到最优的参数。
6.2 鉴别过拟合
最简单的方法就是分别计算 crossvalidationerror(Jcv) 跟trainingerror(Jtrain)：当Jcv跟Jtrain差不多且Jtrain较大时，当前模型更可能存在欠拟合；当Jcv远远大于 Jtrain且Jtrain较小时，当前模型更可能存在过拟合。
解决方案：
-
- 添加其它特征
- 添加多项式特征
- 减小正则化参数